Kennzahlen für das Adressen-Ausfallrisiko im Kreditgeschäft

Das Adressenausfallrisiko im Kreditgeschäft bezieht sich auf einen konkreten Kreditnehmer an einer bestimmten Adresse und bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Darlehen nicht zurückgezahlt werden kann. Dabei werden üblicherweise drei Kennzahlen verwendet, bei diesen handelt es sich um die Ausfallwahrscheinlichkeit sowie um die wahrscheinliche Höhe des Restdarlehens bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners und um die zu erwartende Quote, mit welcher die bestehende Forderung bedient werden kann. Diese Kennzeichen erlauben ein mathematisches Verfahren zur Berechnung des Ausfallrisikos im Kreditgeschäft und geben dieser sogar einen wissenschaftlichen Anstrich, sie beruhen jedoch in allen Fällen auf Prognosen. Damit erweist sich ein mathematisch scheinbar exakt errechneter Wert letztendlich als Resultat von Annahmen und Wahrscheinlichkeiten.

Für die Erstellung der entsprechenden Vorhersagen stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung, von welchen der Abgleich der Darlehenssumme mit dem für dessen Tilgung zur Verfügung stehenden Einkommen am wichtigsten ist. Des Weiteren informiert das Ergebnis einer Schufa-Anfrage darüber, ob der Kreditnehmer in der Vergangenheit seinen finanziellen Verpflichtungen regelmäßig nachgekommen ist. Es ist im Kreditgeschäft üblich, aus dem Verhalten in der Vergangenheit auf die pünktliche Bedienung neuer Darlehen zu schließen, obgleich ein solcher Schluss nicht immer zwingend ist.

Einige Banken berücksichtigen bei der Berechnung des Ausfallrisikos, dass sich die finanzielle Lage des Antragstellers verändert hat und werten einen während einer Phase der Arbeitslosigkeit verwirkten negativen Schufa-Eintrag nicht als schwerwiegend, wenn der Kunde einen neuen Arbeitsplatz nachweist. Die Ausfallwahrscheinlichkeit entscheidet darüber, ob der Kunde den von ihm beantragen Kredit erhält beziehungsweise über die exakten Konditionen. Eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit des Darlehens wird mit einer guten Bonität des Kreditnehmers gleichgesetzt, so dass dieser den Kredit zu einem günstigen Zinssatz erhält. Wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit leicht erhöht ist, gewährt die Bank einem Antragsteller in der Regel das beantragte Darlehen, sie berechnet jedoch eine ihr als angemessen erscheinende Risikoprämie, welche die Kreditkosten erhöht.

Bei einer sehr hohen Ausfallwahrscheinlichkeit wird die Bank den Kreditantrag ablehnen, alternativ kann sie auf zusätzliche Sicherheiten wie das Stellen eines Bürgen bestehen oder dem Kreditnehmer einen Betrag nennen, welchen sie zu finanzieren bereit ist. Die Kreditaufsicht verlangt von den Kreditgebern eine nachvollziehbare Bewertung der Kreditrisiken, zumal diese maßgeblich für die Mindestanforderungen an das von ihnen vorzuhaltende Eigenkapital gemäß der als Basel II bekannten Richtlinien ist. Im Kern bedeutet die von der Europäischen Union aufgestellte Forderung, dass die Mindesthöhe des Eigenkapitals einer Bank sich an dem Ausfallrisiko der von ihr vergebenen Darlehen bemisst.